글로벌 신용경색 우려 불구

중장기 차입 비중 확대

당국과 발빠른 대응 주효



미국의 국가신용등급 강등과 유럽 재정위기 등에 따른 글로벌 신용경색 우려에도 불구하고 국내 시중은행의 외화유동성은 당분간 ‘파란불’이 유지될 것으로 보인다. 금융당국과 시중은행의 한발 앞선 대응과 노력 때문이다.

8일 금융계에 따르면 국민은행은 외화부채가 다른 시중은행보다 상대적으로 적은 반면 신용등급이 높아 외화유동성에 아무런 문제가 없는 것으로 조사됐다. 특히 오는 11월 만기예정인 차입금 상환용으로, 지난달 5년6개월 만기(중장기)로 3억달러를 미리 조달하는 등 외화자금 수요에 한발 앞서 대응한 영향이 컸다. 국민은행은 정부 도움 없이 외화유동성을 관리할 수 있게끔 철저히 대비하고 있다. 재정위기로 신용경색이 나타나는 유럽계 은행에는 아예 단기 차입을 하지 않고 있다. 때문에 1년 만기 이내 단기차입금 비중은 계속 감소하고 있다. 지난 3월말 33%를 기록하던 단기차입 비중은 현재 24%로 줄었다. 1년 안에 만기가 돌아오는 단기차입 외화자금잔액도 14억달러에 불과하다. 반면 언제라도 동원 가능한 외화예치금(여유자금)이 6억달러에 달한다. 국민은행은 외화건전성 잣대인 금융당국의 가이드라인을 모두 웃돌고 있다. 3개월 이내 만기 외화자산을 외화부채로 나눈 3개월 외화자산비율은 101%로, 가이드라인 85%를 초과하고 있다. 3개월 내 회수할 외화자산이 갚을 외화부채보다 많다는 얘기다. 중장기 외화자산비율은 145%에 이른다. 또 총 외화자산으로 안전자산비율을 나눈 수치인 안전자산보유비율도 7.5%에 달해 당국의 가이드라인 2%를 약 4배 웃돌고 있다.

시중은행 가운데 외화부채가 가장 많은 우리은행도 다양한 형태로 외화자금을 조달한 덕분에 현재로서는 외화유동성 리스크가 크지 않은 것으로 파악된다. 우리은행은 지난해 아시아, 유럽계 은행들로부터 6억5000만달러의 중장기 외화자금을 조달했고, 올 1월에는 사무라이채권을 발행해 500억엔(원화 6000억원 상당)을 차입하는 데 성공했다. 우리은행 관계자는 “해외자금을 안정적으로 조달하기 위해 중장기차입을 꾸준히 늘려왔다”고 말했다.

시중은행 중 외화부채가 두 번째로 많은 신한은행도 단기차입 대신 중장기차입 비중을 꾸준히 늘려 외화유동성 위험에 대비하고 있다. 신한은행 관계자는 “1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 경험을 거울 삼아 신용위험에 대비한 영향으로, 외화자금 부문에서 현재 여유가 있는 상황”이라고 말했다. 신한은행의 단기차입금 비중은 30% 선인 것으로 전해졌다.

기업은행도 최근 중장기 외화자금을 3억달러가량 추가 조달하는 등 외화건전성 제고에 힘쓰고 있다. 이에 따라 7월 말 현재 기업은행의 중장기 외화차입 비중은 78%에 달하며 여유자금도 18억달러에 이르고 있다.

금융팀/is@heraldcorp.com